Média móvel exponencial - EMA BREAKING DOWN Média móvel exponencial - EMA As EMAs de 12 e 26 dias são as médias de curto prazo mais populares e são usadas para criar indicadores como a divergência de convergência média móvel (MACD) eo oscilador de preço percentual (PPO). Em geral, as EMA de 50 e 200 dias são usadas como sinais de tendências a longo prazo. Os comerciantes que empregam análises técnicas consideram que as médias móveis são muito úteis e perspicaz quando aplicadas corretamente, mas criam estragos quando usadas incorretamente ou são mal interpretadas. Todas as médias móveis comumente usadas na análise técnica são, por sua própria natureza, indicadores de atraso. Conseqüentemente, as conclusões extraídas da aplicação de uma média móvel a um gráfico de mercado específico devem ser para confirmar um movimento de mercado ou para indicar sua força. Muitas vezes, no momento em que uma linha de indicador de média móvel fez uma mudança para refletir um movimento significativo no mercado, o ponto ótimo de entrada no mercado já passou. Um EMA serve para aliviar esse dilema até certo ponto. Como o cálculo EMA coloca mais peso sobre os dados mais recentes, ele abraça a ação do preço um pouco mais apertado e, portanto, reage mais rápido. Isso é desejável quando um EMA é usado para derivar um sinal de entrada comercial. Interpretando o EMA Como todos os indicadores de média móvel, eles são muito mais adequados para mercados de tendências. Quando o mercado está em uma tendência de alta forte e sustentada. A linha indicadora EMA também mostrará uma tendência de alta e vice-versa para uma tendência descendente. Um comerciante vigilante não só prestará atenção à direção da linha EMA, mas também a relação da taxa de mudança de uma barra para a próxima. Por exemplo, como a ação de preço de uma forte tendência de alta começa a achatar e reverter, a taxa de troca de EMAs de uma barra para a próxima começará a diminuir até que a linha do indicador aplique e a taxa de mudança seja zero. Devido ao efeito de atraso, até este ponto, ou mesmo algumas barras anteriores, a ação de preço já deveria ter sido revertida. Portanto, segue que a observação de uma diminuição consistente na taxa de mudança da EMA poderia ser usada como um indicador que poderia contrariar ainda mais o dilema causado pelo efeito de atraso das médias móveis. Os usos comuns das EMA EMAs são comumente usados em conjunto com outros indicadores para confirmar movimentos significativos no mercado e avaliar sua validade. Para os comerciantes que comercializam mercados intradía e de rápido movimento, o EMA é mais aplicável. Muitas vezes, os comerciantes usam EMAs para determinar um viés de negociação. Por exemplo, se um EMA em um gráfico diário mostra uma forte tendência ascendente, uma estratégia de comerciantes intradía pode ser trocar apenas do lado longo em um gráfico intradía. Médias móveis globais Uma média móvel é um indicador que mostra o valor médio de um Preço de segurança durante um período de tempo. Uma média móvel exponencial (ou ponderada exponencialmente) é calculada aplicando uma porcentagem do preço de fechamento de hoje ao valor médio móvel de ontem. As médias móveis exponenciais colocam mais peso nos preços recentes. Cálculo Por exemplo, para calcular uma média móvel exponencial de 9 da IBM, você deve primeiro pegar o preço de fechamento de hoje e multiplicá-lo por 9. Em seguida, você adicionaria este produto ao valor da média móvel de ontem multiplicada por 91 (100 - 9 91) . Como a maioria dos investidores se sente mais confortável trabalhando com períodos de tempo, em vez de porcentagens, a porcentagem exponencial pode ser convertida em um número aproximado de dias. Por exemplo, uma média móvel 9 é igual a uma média móvel exponencial de 21,2 (arredondada para 21). A fórmula para converter porcentagens exponenciais em períodos de tempo é: Você pode usar a fórmula acima para determinar que uma média móvel de 9 é equivalente a uma média móvel exponencial de 21 dias. A fórmula para converter períodos de tempo em porcentagens exponenciais é: você pode usar o Fórmula acima para determinar que uma média móvel exponencial de 21 dias é na verdade uma média móvel 9: Gráfico de exemplo As estratégias descritas neste artigo são apenas para fins informativos, e sua utilização não garante lucro. Nenhuma das informações fornecidas deve ser considerada uma recomendação ou solicitação para investir ou liquidar uma determinada segurança ou tipo de segurança. Os investidores devem investigar completamente qualquer segurança antes de tomar uma decisão de investimento. Os valores mobiliários estão sujeitos à flutuação do mercado e podem perder valor. A Scottrade recebeu o maior escore numérico no estudo de satisfação de investidores autodidacta de J. D. Power 2017, com base em 4.242 respostas medindo 13 empresas e as experiências e percepções dos investidores que usam empresas de investimento auto-orientadas, pesquisadas em janeiro de 2017. Suas experiências podem variar. Visite jdpower. O login e o acesso da conta autorizada indicam que os clientes concordam com o Contrato de Conta de corretagem. Esse consentimento é efetivo em todos os momentos ao usar este site. É proibido o acesso não autorizado. A Scottrade, Inc. e a Scottrade Bank são empresas separadas, mas afiliadas e são subsidiárias de produtos e serviços de corretagem da Scottrade Financial Services, Inc., oferecidos pela Scottrade, Inc. - Membro FINRA e SIPC. 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Esse desempenho de fundos provavelmente será significativamente diferente do seu benchmark em períodos de mais de um dia, e seu desempenho ao longo do tempo pode de fato ser contrário ao seu benchmark. Os investidores devem monitorar essas participações, consistentes com suas estratégias, com freqüência como diariamente. Os investidores devem considerar os objetivos de investimento, riscos, encargos e despesas de um fundo mútuo antes de investir. Um prospecto contém esta e outras informações sobre o fundo e podem ser obtidas online ou contatando a Scottrade. O prospecto deve ser lido atentamente antes de investir. Os fundos de taxa de não transação (NTF) estão sujeitos aos termos e condições do programa de fundos NTF. A Scottrade é compensada pelos fundos que participam do programa NTF através de taxas de registro, acionista ou SEC 12b-1. 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A Scottrade não garante a precisão ou integridade da informação e não oferece garantias quanto aos resultados obtidos com a sua utilização. 2017 Scottrade, Inc. Todos os direitos reservados. Moving Médias A média móvel é um indicador muito popular de análise técnica. É amplamente utilizado por sua simplicidade e possibilidade de combinar várias médias móveis em conjunto. A base é selecionar n - número de dias durante os quais os preços serão calculados como média. O próximo passo difere de acordo com o tipo de média móvel que queremos calcular. Existem 3 tipos básicos de médias móveis - média móvel simples, média móvel exponencial e média móvel ponderada. SMA - Média móvel simples Fórmula média móvel simples: (Preço n Preço n-1 ndash. Preço n-x) x1 x1 número de dias durante os quais a média móvel será calculada. É idêntico ao número de preços levados em consideração na construção da SMA. Exemplo: Se o preço de hoje for 11, 10 de ontem e antes de ontem 10, então, uma média móvel simples de 3 dias é calculada da seguinte forma: (111010) 3, ou seja, 10,33. O preço de hoje é de 11, média móvel de 3 dias 10,33, para que possamos ver imediatamente que o preço se tornou elevador, porque é acima sua média móvel. A média móvel simples dá todos os dias, implícita no cálculo, a mesma importância. É a principal desvantagem da média móvel simples. Se o dia mais amplo implicado no cálculo for extremamente alto ou baixo, a média móvel pode mudar rapidamente amanhã. Em outras palavras, se a média móvel simples muda rapidamente, não precisa significar que houve um aumento acentuado no preço atualmente. Isso também pode significar que o dia mais distante implícito acaba de cair fora do cálculo. Acontece se o valor fosse extremamente alto ou baixo e, de repente, não está na média implícita. Esta limitação desagradável é resolvida pela média móvel exponencial. EMA - Média móvel exponencial A média móvel exponencial, ao contrário da média móvel simples, dá maior prioridade aos dados reais. Os valores atuais obtêm maior importância no cálculo EMA em comparação com os mais distantes. A fórmula EMA parece seguinte: Calcule o parâmetro x (a. k.a. Alfa ou SC - constante de suavização): n ndash período de tempo escolhido para o cálculo EMA. Exemplo: se calcularmos uma EMA de 3 dias, então x 2 (31), isto é, 0,5. EMA (Ema n-1) x (Preço n ndash Ema n-1) Ema n-1 Valor EMA do dia anterior Preço n Preço real (preço de hoje) Exemplo: Se um EMA de 3 dias fosse 10 ontem e o preço de hoje 11 , Então o cálculo se parece com a seguinte: 10 0,5 (11ndash10), o que equivale a 10,5. Então, o preço aumentou para 11 e a EMA aumentou para 10,5 dos 10 de ontem. Como você pode ver no exemplo, é dada maior importância aos dados reais. WMA - Média móvel ponderada A última média móvel usada com freqüência é uma média móvel ponderada WMA. WMA dá todos os dias, implícita no cálculo, pesos diferentes. É usual dar maior importância aos dias reais e menor importância aos dias mais distantes. Mas cabe a você e sua decisão qual dia deve ser mais ou menos significante. A fórmula WMA se parece com a seguinte: (Preço nx) Preço n-1 (y) hellipPreço n-2 (z) (xyz) Preço n Preço real Preço n-1 Preço do dia anterior Preço n-2 Preço do dia antes de ontem Etc. x, y, z importância dada a cada dia. Exemplo: o preço de hoje é de 11, 10 e 10 de fevereiro e 10 ainda. Precisamos calcular a duração de 3 dias WMA. A maior importância é dada ao dia mais atual. Quanto mais os outros dias forem, o menor peso é dado a eles. O cálculo parece ser o seguinte: (113) (102) (101) 6 10.5. O resultado mostra que quando o preço subiu para 11, a WMA aumentou para 10,5 também. No final: Podemos ver como os cálculos da Média Mover diferem uns dos outros. Com os mesmos dados de entrada, obtivemos esses resultados: SMA 10.33 EMA 10.50 WMA 10.50. EMA e WMA atingiram valores mais altos, porque dão maior significado aos dados reais e seguem melhor as condições prevalecentes no mercado. Nota: Existem também outros tipos de médias móveis usadas na análise técnica, é claro. Eles não são tão famosos e sua construção geralmente é tão complicada que devemos descrevê-los em artigos separados. Por enquanto, apenas mencionamos alguns dos outros, como o KAMA. HMA. FRAMA. DEMA. Vidya. T3, etc. Agora, descreveremos como usar as médias móveis para negociação para obter alguns lucros. Como usar as médias móveis para negociação As médias móveis são freqüentemente usadas como um indicador de tendência para que possa nos dar algumas dicas quando for Long ou Short. A idéia principal é bastante simples - quando o preço Close está acima da média móvel, compramos, quando é abaixo sua média móvel, nós vendemos. Nós mudamos nossas posições toda vez que o preço Close atravessa seu MA. Como os cruzamentos de PriceMA podem ser muito frequentes, podemos seguir apenas a curva de média móvel. Se estiver aumentando, nós compramos, porque existe uma tendência de alta no mercado. Se a média móvel estiver diminuindo, vendemos, porque existe uma tendência de baixa prevalecente. Cópia de direitos autorais Imagem feita por gráficos incríveis Existe uma EMA azul de 10 dias, EMA de 21 dias e uma curva Violeta para EMA de 42 dias exibida na imagem acima. É importante perceber que o período de tempo mais curto que usamos para o cálculo da Média em Movimento, quanto mais perto a Média em Movimento se move para o gráfico de Preços. Isso significa que os cruzamentos de PriceAverage são mais frequentes e mais sinais são comercializados. Como eles chegam com muita frequência, há muitos sinais falsos que levariam a um comércio de perda (veja a curva azul). Pelo contrário, o período de tempo mais longo para o cálculo da média móvel que escolhemos, quanto mais longe do gráfico de preços e depois entramos nos negócios. Isso significa que os sinais não são tão freqüentes, mas nossos lucros também são baixos (veja a curva violeta). Há também outra maneira de usar as médias móveis. Trader não precisa seguir os cruzamentos de PriceMA. Ele pode seguir 2 cruzamentos de média móvel. Também (veja os cruzamentos de curvas brancos e azuis. Eles nos dariam sinais muito agradáveis e lucrativos). Um dos EMA é mais curto, o outro mais longo - e. Combinação EMA3 e EMA21. Em outras palavras, se optar por seguir dois cruzamentos EMA, não há tantos sinais e não temos que mudar nossas posições com tanta frequência. O preço de fechamento pode ser abaixo de MA já, mas a média de movimentação mais curta ainda está acima da média móvel mais longa, então isso nos mantém no comércio. 2 Os cruzamentos médios móveis não seguem todos os pequenos preços, de modo que podem ser bastante robustos. É uma vantagem especialmente no caso de a tendência se manter mais longa e não muda muito frequentemente. Portanto, podemos obter menos sinais falsos sobre inversões de tendências. Isso também significa que se a tendência realmente muda, recebemos o sinal um pouco mais tarde. As médias móveis são muito úteis durante os mercados de tendências corretas. Eles nos mantêm no comércio e não permitem sair mais cedo do que a tendência realmente muda. Também é verdade que a negociação com médias móveis exige bastante quantidade de dinheiro. O Drawdown pode ser bastante alto, então precisamos de alguns fundos de backup. É porque as médias móveis produzem muitos sinais durante o mercado agitado - ou seja, quando o mercado se move de lado. Se não houver nenhuma tendência prevalecente, os cruzamentos médios móveis são bastante frequentes e há muitos negócios de perda feitos. Se você estiver interessado em um estudo mais aprofundado deste indicador técnico e preferir soluções prontas para servir, esta seção pode ser de seu interesse. Lá você pode encontrar todos os indicadores disponíveis no arquivo do Excel para download.
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